2008年11月银行从业资格风险管理试题(一) -食品考试中心

1 、（　　）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。

A ：业务分析法
B ：自我评估法
C ：调查问卷法
D ：关键风险指标法

请选择答案： A:B:C:D:

2 、

下列情况会引发基准风险的是（　　）。

A ：利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈
B ：利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定
C ：利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致
D ：利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

请选择答案： A:B:C:D:

3 、已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为（　）。

A ：25%
B ：6%
C ：2%
D ：9%

请选择答案： A:B:C:D:

4 、正常贷款迁徙率计算公式是由（　）中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。

A ：关注类贷款
B ：可疑类贷款
C ：正常类贷款
D ：次级类贷款

请选择答案： A:B:C:D:

5 、

以下不属于外部侵害的是（　　）。

A ：国家政策的改变
B ：违反环境管理
C ：违背信托、代理责任
D ：有形财产损失

请选择答案： A:B:C:D:

6 、某公司2006年销售收入为l亿元。销售成本为8000万元。2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（　　）天。

A ：19.8
B ：18.0
C ：16.0
D ：22.5

请选择答案： A:B:C:D:

7 、（　　）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A ：操作风险
B ：市场风险
C ：违约风险
D ：流动性风险

请选择答案： A:B:C:D:

8 、操作风险一般发生在基层机构和经营管理的（　）。

A ：基础环节
B ：关键环节
C ：系统环节
D ：非系统环节

请选择答案： A:B:C:D:

9 、描述只有两种可能结果的多次重复时间的连续性随机变量的概率分布是（　）

A ：二项分布
B ：随机分布
C ：正态分布
D ：均匀分布

请选择答案： A:B:C:D:

10 、下列关于风险管理部门的说法，正确的选项是（　）。

A ：风险管理部门必须具备高度独立性
B ：风险管理部门又称风险管理委员会
C ：风险管理部门的核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D ：风险管理部门受制于董事会管理

请选择答案： A:B:C:D:

11 、

以下关于商业银行风险的论述，正确的是（　）。

A ：商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B ：商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C ：商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D ：以上都不对

请选择答案： A:B:C:D:

12 、《巴塞尔协议》中规定，签署国银行的最低资本限额，即银行的整体资本充足率不得低于（　　）。

A ：8%
B ：7%
C ：10%
D ：12%

请选择答案： A:B:C:D:

13 、主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（　　）。

A ：质押
B ：定金
C ：订金
D ：留置

请选择答案： A:B:C:D:

14 、商业银行应该使用各种（　　）来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

A ：杠杆比率
B ：盈亏比率
C ：盈利能力比率
D ：财务比率

请选择答案： A:B:C:D:

15 、根据《巴塞尔新资本协议》的定义，（　　）风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。

A ：市场
B ：法律
C ：声誉
D ：操作

请选择答案： A:B:C:D:

16 、商业银行在操作风险中的报告路径顺序为（　）。

A ：各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层
B ：风险管理部门负责收集相关数据和信息，并报告至各业务部门，各业务部门分析整理后，上报高管层
C ：高管层直接收集相关数据和信息，风险管理部门和各部门根据高管层相关指示进行风险管理
D ：以上说法均不正确

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17 、（　　）技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。

A ：var模型
B ：高级量化技术
C ：riskmetrics
D ：kmv模型

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18 、下列关于银行监管法律法规的说法。不正确的是（　　）。

A ：法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B ：行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C ：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件
D ：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

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19 、一般而言，具体决定一个客户（个人或企业/机构）债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为（　　）。

A ：最高债务承受额=客户信用等级×所有者权益
B ：最高债务承受额=所有者权益/客户信用等级
C ：最高债务承受额=客户信用等级×与所有者权益相对于的杠杆系数
D ：最高债务承受额=所有者权益×与客户信用等级相对应的杠杆系数

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20 、内部控制措施主要包括（　　）。

A ：高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权
B ：行为控制、审批与授权、部门监督、验证与核实
C ：行为控制、部门监督、验证与核实、不兼容岗位的适当分离
D ：高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权

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