2008年11月银行从业资格风险管理试题(六)

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单项选择题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题2分，共15题。）
1 、抵押和质押的一个显著区别是：（　　）
A ：财产是动产还是不动产
B ：是否转移财产的占有
C ：根据债务额大小而定
D ：以上都不
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2 、

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（　　）

 

A ：信用风险模型和模型独立验证
B ：技术风险模型和模型独立验证
C ：系统风险模型和模型独立验证
D ：操作风险模型和模型独立验证
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3 、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（　）。
A ：《巴塞尔资本协议》
B ：《巴塞尔新资本协议》
C ：《商业银行风险监管核心指标》
D ：《有效银行监管的核心原则》
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4 、商业银行内部控制的主体是（　　）。
A ：董事会
B ：监事会
C ：高级管理层
D ：银行内部的各个部门及其人员
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5 、下列计算公式中，不正确的选项是（　 ）。
A ：存货周转率=产品销售成本/（期初存货+期末存货）/2
B ：资产回报率（roa）=[税后损益+利息费用×（1一税率）]/平均资产总额
C ：流动比率=流动资产合计/流动负债合计
D ：速动比率=速动资产合计/速动负债合计
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6 、某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元,，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元．损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（　　）。
A ：1.33%
B ：2.33%
C ：3.00%
D ：3.67%
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7 、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）。
A ：信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B ：信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C ：信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D ：信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
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8 、某公司2006年流动资产合计200o万元。其中存货500万元，应收账款500万元。流动负债合计1 600万元，则该公司2006年速动比率为（　　）
A ：1.25
B ：0.94
C ：0.63
D ：1
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9 、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（　）。
A ：var法
B ：统计模型
C ：历史经验违约率
D ：外部评级映射
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10 、

以下关于信用工具边际风险贡献的论述，正确的是：（　）

 

A ：反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用
B ：指增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险
C ：考虑到了资产之间的相关性
D ：以上都正确
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11 、下列关于战略规划的说法．不正确的是（　　）。
A ：战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B ：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C ：商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D ：战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面
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12 、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中不良贷款率中不良贷款包括（　　）。
A ：次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款
B ：关注类贷款+可疑类贷款+损失类贷款
C ：次级类贷款+关注类贷款+损失类贷款
D ：关注类贷款+可疑类贷款+次级类贷款
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13 、

有效风险管理体系建设必须以（　　）为先导。

 

A ：健全的内部控制机制
B ：完善的公司治理机构
C ：先进的风险管理文化培育
D ：有效的风险管理策略
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14 、

经济资本主要适用于规避银行的（　　）。

 

A ：预期损失
B ：非预期损失
C ：常规性损失
D ：灾难性损失
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15 、在各类操作风险事件中，损失程度高的是（　　）。
A ：外部欺诈
B ：就业政策与工作场所安全性
C ：内部欺诈
D ：实体资产损坏
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多项选择题（下列每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。每小题2分，共10题。）
1 、按照诱发风险的原因，通常风险可分为：（　　）。
A ：信用风险
B ：地方风险
C ：市场风险
D ：操作风险
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2 、关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中正确的是：（　　）。
A ：中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行
B ：《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程
C ：巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息监管当局可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可
D ：目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着信息披露力度的提高，有可能在较短时间内达到新协议的要求
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3 、 下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（　　）。
A ：期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B ：期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C ：期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格
D ：期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E ：人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策
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4 、

下列属于流动性比率/指标的选项是（　　）。

 

A ：现金头寸指标
B ：核心存款指标
C ：贷款总额与总资产的比率
D ：流动资产和总资产的比率
E ：大额负债依赖度
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5 、ie（internetexplorer）方式实现远程登录，可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息，这种信息传递方式具有的主要优点有：（　　）。
A ：可以为业务人员提供便于业务决策的综合信息
B ：真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用
C ：分支机构业务人员和管理人员的pc机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本
D ：能够实现风险数据的集中处理
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6 、根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息。即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　　）。
A ：关注类贷款
B ：次级类贷款
C ：可疑类贷款
D ：损失类贷款
E ：不良贷款
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7 、以下选项（　）是商业银行对个人信贷产品中个人住宅抵押贷款的风险分析所考虑的因素。
A ：经销商风险
B ：假按揭风险
C ：大学生毕业后面临就业困难危险
D ：借款人的经济财务状况变动风险
E ：由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
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8 、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）。
A ：聘用员工做法和工作场所安全性
B ：业务中断和系统失灵
C ：客户、产品及业务做法
D ：实物资产损坏
E ：外部欺诈
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9 、审慎经营类指标包括（　　）。
A ：股本净回报率
B ：资本充足率
C ：大额风险集中度
D ：不良贷款拨备覆盖率
E ：成本收入比
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10 、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，造成财务报表真实性差的现象。以下哪些行为属于这个范畴?（　　）。
A ：企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业收入和利润
B ：合同报表与贷款主体报表不分
C ：制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项
D ：人为夸大承贷主体的资产和销售收入
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底