2008年11月银行从业资格风险管理试题(七)

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判断题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题2分，共5题。）
1 、从金融资产，尤其是从固定收益证券与操作来看，掌握市场的收益率曲线是进行投资的首要工作。
A ：对
B ：错
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2 、扩展信用卡发行范围、开拓企业信用卡业务等积极争取市场份额的行为，会给商业银行带来很大的机遇，同时也带来了更多的不确定因素。
A ：对
B ：错
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3 、商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）。
A ：对
B ：错
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4 、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，资本要求、监管部门的监督检查和市场纪律形成三大支柱，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
A ：对
B ：错
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5 、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成正向变动。
A ：对
B ：错
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多项选择题（下列每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。每小题2分，共15题。）
1 、《国际会计准则第39号》将金融资产划分为（　）。
A ：以公允价值计量且公允价值变动计人损益的金融资产
B ：持有待售
C ：持有到期的投资
D ：贷款
E ：应收款
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2 、

商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注：（　　）。

 

A ：保证人的资格
B ：保证人的财务能力
C ：保证人的保证意愿
D ：保证人的法律责任
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3 、流动性风险的预警信号/指标包括（　　）。
A ：内部指标/信号
B ：外部指标/信号
C ：全部指标/信号
D ：融资指标/信号
E ：资本负债指标/信号
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4 、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（　　）。
A ：利率风险
B ：汇率风险
C ：股票价格风险
D ：商品价格风险
E ：流动性风险
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5 、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（　　）。
A ：建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B ：不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C ：在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台
D ：为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E ：促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
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6 、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来识别。从内部因素来看，包括：（　　）。
A ：人员引起的操作风险
B ：流程引起的操作风险
C ：经营场所安全引起的风险
D ：系统引起的操作风险
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7 、以下影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有（　）
A ：市场上出现关于该商业银行的负面消息
B ：外部评级下降
C ：所发行的股票价格下跌
D ：资产质量下降
E ：资产过于集中
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8 、

下列属于商业银行面临的战略风险的有（　　）。

 

A ：产业风险
B ：操作风险
C ：品牌风险
D ：信用风险
E ：客户风险
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9 、常用的信用衍生工具包括：（　　）。
A ：总收益互换
B ：信用违约互换
C ：信用价差衍生产品
D ：信用联动票据
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10 、

关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（　　）。

 

A ：违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B ：违约概率和违约频率是同一个概念
C ：违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D ：不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的
E ：违约频率即通常所称的违约率
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11 、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（　）
A ：控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
B ：在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
C ：以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源。因为其资金来源更加分散
D ：制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
E ：制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，拟维持资金来源的稳定性与多样化
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12 、广义上说，银行机构的市场准入包括（　　）。
A ：高级管理人员准入
B ：行业准人
C ：地域准人
D ：机构准入
E ：业务准人
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13 、altman（1968）提出针对美国上市制造业企业的2记分模型，得出的2积分函数为：z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.o06×4+0.999×5，下列选项关于z积分函数分析正确的是（　）。
A ：a×1=（流动资产-流动负债）/总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重
B ：b×2=（留存收益）/总资产，该指标一方面反映了企业的盈利积累能力，一方面反映了企业的杠杆比率
C ：c×3=税息前利润/总资产，该指标用来反映企业的盈利水平
D ：d×4=销售额/总资产，该指标用来反映企业的经营活跃程度
E ：e×5=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率
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14 、在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别：（　　）。
A ：政策风险
B ：投资风险
C ：财务风险
D ：担保风险
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15 、资本监管是提升银行体系稳定性，维护银行业公平竞争的重要手段，严格的监管对经济持续增长有重要的意义，表现在：（　　）。
A ：可以增强商业银行抵御风险的能力
B ：可以保护存款人利益
C ：可以降低银行破产概率
D ：可以维护货币供给和支付体系的平稳运行
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