2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(二)

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单项选择题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题2分，共15题。）
1 、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（　　）。
A ：债务人所处行业颁布新的环保标准
B ：银行贷款利率提高
C ：债务人所在地区经济下滑
D ：债务人投资项目发生重大损失
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2 、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（　　）。
A ：内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B ：违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C ：员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D ：缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
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3 、

下列关于留置的说法。不正确的是（　　）。

 

A ：留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B ：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C ：留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D ：留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
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4 、

与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及（　　）。

 

A ：分析企业经营能力的问题
B ：汇总报表与合并报表问题
C ：分析企业偿债能力的问题
D ：分析企业还款能力的问题
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5 、银行风险管理的流程是（　　）。
A ：风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B ：风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C ：风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D ：风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
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6 、商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是： （　）。
A ：商业银行体系中的各种代理关系
B ：商业银行业务的快速扩张
C ：商业银行盈利性的提高
D ：商业银行安全性的加强
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7 、

收益率曲线风险的成因是由于：（　　）

 

A ：风险源于银行的资产、负债和表外业务的固定利率的到期期限同浮动利率的重新定价期限的差异
B ：由于收益率曲线的斜率、形态发生变化，从而对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响
C ：银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权所带来的利率风险
D ：商业银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，可能对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响
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8 、下列关于操作风险的说法。不正确的是（　　）。
A ：操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B ：操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C ：对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D ：操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险
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9 、如果在标准利率的冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的（　　），监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。
A ：10%
B ：15%
C ：20%
D ：25%
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10 、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（　　）。
A ：高管欺诈属于可降低的风险
B ：交易差错和记账差错属于可规避的风险
C ：火灾和抢劫属于可规避的风险
D ：改变市场定位属于可规避风险
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11 、

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（　　）。

 

A ：国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B ：跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C ：转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D ：商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
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12 、可能影响商业银行声誉的事件不包括（　）。
A ：流动性恶化
B ：出现重大操作失误
C ：国家监管政策变化
D ：由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
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13 、在现金流量的分析中，首先分析的是（　　）。
A ：投资活动的现金流
B ：经营性现金流
C ：消费活动的现金流
D ：融资活动的现金流
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14 、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（　　）。
A ：评价主体是商业银行
B ：评价目标是客户违约风险
C ：评价结果是信用等级和违约概率
D ：评价内容是客户违约后特定债项损失大小
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15 、上市银行的信息披露主要可以分为定期报告和（　　）两类。
A ：长期报告
B ：年度报告
C ：临时报告
D ：会议报告
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多项选择题（下列每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。每小题2分，共10题。）
1 、巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的几大原则是：（　　）。
A ：董事会成员应称职，有能力对商业银行的各项事务做出一些正确的判断
B ：董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
C ：商业银行应保持公司治理的透明度
D ：董事会和高级管理层应一定程度上发挥内部审计和内部控制部门的作用
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2 、

我国商业银行信息披露的要求包括：（　）。

 

A ：资产负债表
B ：损益表
C ：现金流量表
D ：部分公司治理情况
E ：部分风险管理情况
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3 、以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（　）。
A ：财务控制部门
B ：内部审计部门
C ：法律合规部门
D ：风险管理委员会
E ：风险管理部
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4 、

衡量商业银行流动性的基本要素包括：（　）

 

A ：获取资金或增加资产所需时间的长短
B ：获取资金或增加资产所产的成本多少
C ：获取的资金或增加资产的数量
D ：流动资产数量的多少
E ：流动负债数量的多少
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5 、声誉风险是指由于（　　）所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。
A ：意外事件
B ：商业银行的政策调整
C ：市场表现
D ：日常经营活动
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6 、信用风险的主要形式包括（　　）。
A ：结算风险
B ：流动性风险
C ：非系统风险
D ：违约风险
E ：国家风险
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7 、信用风险的主要形式包括（　　）。
A ：结算风险
B ：流动性风险
C ：非系统风险
D ：违约风险
E ：国家风险
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8 、有效的战略风险管理应当（　　）。
A ：定期采取从上至下的方式进行
B ：全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标
C ：制定切实可行的实施方案
D ：体现在商业银行的日常风险管理活动中
E ：使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低
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9 、下列关于久期缺口的说法．正确的有（　　）。
A ：久期缺口=资产加权平均久期—（总负债/总资产）×负债加权平均久期
B ：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C ：当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D ：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E ：久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
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10 、关于违约损失率的计算，以下说法正确的有：（　　）。
A ：计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种
B ：市场价值法又分为市场法和隐含市场法
C ：所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意陛的
D ：对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应
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