2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(三)

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判断题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题2分，共10题。）
1 、商业银行最常见的资产负债的期限错配隋况是“借长贷短”。
A ：对
B ：错
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2 、期权费由期权的市场价值和内在价值组成。
A ：对
B ：错
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3 、风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不问断地运行。
A ：对
B ：错
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4 、一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他商业银行也发生流动性风险。
A ：对
B ：错
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5 、如今，大部分商业银行的发展目标已基本从规模数量型转变为质量效益型。
A ：对
B ：错
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6 、我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结两种。
A ：对
B ：错
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7 、质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。
A ：对
B ：错
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8 、在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为50%。
A ：对
B ：错
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9 、在实践操作中，很容易总结出一种普遍适用的市场风险管理组织框架，因为商业银行内部风险管理的岗位设置和职责分工与该行的风险管理偏好和业务流程相匹配。
A ：对
B ：错
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10 、在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类，一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。
A ：对
B ：错
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多项选择题（下列每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。每小题2分，共15题。）
1 、可能导致战略风险的因素有：（　　）。
A ：战略目标缺乏整体兼容性
B ：为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
C ：为实现战略目标所需要的资源匮乏
D ：战略实施过程的质量难以保证
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2 、在以下可以衍生产品转移/对冲风险的基础资产中，由于通常缺少客观的风险评估而难以对其风险进行转移的是：（　　）。
A ：大型公司贷款
B ：主权国家发行的债券
C ：中小企业贷款
D ：个人客户的信贷资产组合
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3 、商业银行风险按照损失结果可以划分为：（　　）。
A ：纯粹风险
B ：投机风险
C ：可量化风险
D ：不可量化风险
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4 、商业银行对客户的财务分析主要是对以下哪些方面的分析?（　　）。
A ：主管财务的工作人员能否胜任
B ：企业经营成果
C ：财务状况
D ：现金流量情况
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5 、

风险管理信息系统应当（　　）。

 

A ：建立错误承受程序
B ：设置灾难恢复以及应急操作程序
C ：随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
D ：设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E ：为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
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6 、

市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

 

A ：可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B ：能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C ：将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D ：风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E ：反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
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7 、远期净敞口头寸中的远期合约包括（　　）。
A ：远期外汇合约
B ：外汇期货合约
C ：未到交割日的现货合约
D ：已到交割日但尚未结算的现货合约
E ：外汇期权合约
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8 、现场检查对银行风险管理的重要作用体现在：（　　）。
A ：发现和识别风险
B ：保护和促进作用
C ：反馈和建议作用
D ：评价和指导作用
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9 、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括：（　）
A ：根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数
B ：利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
C ：将同类的潜在借款人的相关变量带入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准
D ：在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正
E ：不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
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10 、个人住房贷款“假按揭”的表现形式有：（　　）。
A ：以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
B ：以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的银行债权置换
C ：商业银行信贷人员与企业串谋向虚拟贷款人发放高成数的个人住房按揭贷款
D ：所有借款人均为虚假购房，有些身份和地址不明
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11 、

银行监管的必要性原理可概括为哪些方面?（　　）。

 

A ：公共性质论
B ：利益冲突论
C ：债权保护论
D ：银行风险论
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12 、目前，已经开发出的金融期货合约主要有：（　　）。
A ：汇率期货
B ：股票指数期货
C ：货币期货
D ：利率期货
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13 、

董事会和高级管理层在战略风险管理中应当做到：（　　）

 

A ：负责制定商业银行的战略风险管理原则和操作流程
B ：负责制定商业银行最高级别的战略规划，以此成为商业银行未来发展的行动指南
C ：定期审核或修正战略规划
D ：支持并推广既定战略规划
E ：具体负责战略规划的实施
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14 、关于全面风险管理模式的先进的理念和方法，下列说法正确的有：（　　）。
A ：全球的风险管理体系
B ：全面的风险管理范围
C ：全程的风险管理过程
D ：全员的风险管理文化
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15 、下列关于camels评级的说法，正确的有（　　）。
A ：camels评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越离
B ：camels评级包括五大类要素评级和一个综合评级
C ：camels评级的要素“c”是指“成本”
D ：camels评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
E ：camels评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率
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底