2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(五)

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单项选择题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题2分，共19题。）
1 、

货币互换交易与利率互换交易的不同点是（　）

 

A ：货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
B ：货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
C ：货币互换需要在期初和期末交换本金
D ：以上都不对
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2 、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：（　）。
A ：对可能的风险进行保险
B ：加强内部控制体系的建设
C ：设立应急预案和连续经营计划
D ：以上都不对
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3 、银行监管的现场检查的重点内容不包括： （　）。
A ：业务经营的合法合规性
B ：风险状况
C ：资本充足性
D ：外部市场竞争状况
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4 、《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（　）。
A ：由商业银行自己评估
B ：由监管当局统一给定
C ：由外部评级机构提供
D ：以上都不是
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5 、

以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则？（　）

 

A ：由表及里原则
B ：自下而上原则
C ：由已知到未知原则
D ：由浅入深原则
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6 、

我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（　）

 

A ：定性分析法
B ：定量分析法
C ：定性和定量相结合的分析法
D ：以上都不对
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7 、根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：（　）
A ：0
B ：50%
C ：70%
D ：100%
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8 、如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险？（　）
A ：资产流动性风险
B ：负债流动性风险
C ：资产流动性风险和负债流动性风险
D ：以上都不是
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9 、商业银行有效风险管理的基石是：（　）
A ：风险管理部门工作人员的尽职尽责
B ：强大的技术支持
C ：高级管理层的支持与承诺
D ：外部监督者的有效监督
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10 、根据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：（　）
A ：25%
B ：50%
C ：75%
D ：90%
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11 、商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是： （　）。
A ：商业银行资产的外部评级结果
B ：商业银行自身健全和完备的内部评级
C ：相结合
D ：以上都不是
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12 、以下哪一项不属于cel评级体系中的指标（　）。
A ：资本充足性
B ：资产质量
C ：管理水平
D ：竞争力水平
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13 、商业银行外部审计主要是针对什么方面？（　）。
A ：财务状况
B ：经营战略
C ：风险状况
D ：竞争力水平
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14 、

根据cedtmonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：（　）

 

A ：正向关系
B ：反向关系
C ：不相关
D ：视情况而定
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15 、

在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（　）

 

A ：基本指标法
B ：标准法
C ：高级计量法
D ：内部模型法
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16 、

如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万；欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：（　）

 

A ：150万
B ：200万
C ：210万
D ：390万
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17 、 关于个人客户的历史数据的特点是： （　）。
A ：数量少，缺乏规律性，稳定性
B ：数量多，但是缺乏规律性
C ：数量多，历史信息规律性强
D ：以上都不是
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18 、

风险中性定价理论的核心思想是：（　　）

 

A ：假定风险因素不影响定价
B ：假设金融市场中每个参与者都是风险中立者
C ：假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者
D ：以上都不对
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19 、已知a项目的投资半年收益率为5%，项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：（　　）
A ：a〉b〉c
B ：b〉c〉a
C ：c〉b〉a
D ：b〉a〉c
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多项选择题（下列每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。每小题2分，共10题。）
1 、

商业银行所面临的市场风险主要包括（　　）

 

A ：股票风险
B ：汇率风险
C ：违约风险
D ：利率风险
E ：商品风险
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2 、国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（　　）
A ：传统方法
B ：评级方法
C ：信用评分方法
D ：统计模型
E ：黑色预警法
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3 、

区域风险预警主要包括哪几种情况（　　）

 

A ：有关区域经济的政策法规发生重大变化
B ：区域经营环境出现恶化
C ：区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D ：产品出口的国家的贸易限制政策
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4 、

 目前使用广泛的对企业信用分析的5ps系统考察的因素包括（　　）

 

A ：个人因素
B ：资金用途因素
C ：还款来源因素
D ：保障因素
E ：企业前景因素
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5 、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征（　）。
A ：全面性
B ：相关性
C ：及时性
D ：可靠性
E ：可比性
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6 、

以下哪些属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率/指标？（　　）

 

A ：现金头寸指标
B ：速动比率
C ：核心存款比例
D ：贷款总额与总资产比率
E ：贷款总额与核心存款比率
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7 、

以下属于金融衍生品的是：（　　）

 

A ：即期金融产品
B ：金融期货
C ：期权
D ：远期利率协议
E ：货币互换
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8 、以下属于国内商业银行流动性资产的是：（　　）
A ：库存现金
B ：超额准备金
C ：一个月内到期的正常类贷款
D ：一个月内到期的债权
E ：长期公司债
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9 、能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：（　　）。
A ：商业银行一揽子保险
B ：商业综合责任保险
C ：未授权交易保险
D ：存款保险
E ：错误与遗漏保险
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10 、

商业银行流动性和盈利性的关系是：（　　）

 

A ：商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的
B ：商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标
C ：商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点
D ：商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平
E ：商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性
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