2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(六)

    请考生注意，部份试卷无答案试题仅作参考，本份试卷考试时间是：100分钟，请把握好自己的考试时间，以便应对真正的考场。

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判断题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题2分，共10题。）
1 、对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。
A ：对
B ：错
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2 、20世纪90年代以来，全球范围内商业银行监管的总趋势是逐渐放松监管，促进金融自由化。
A ：对
B ：错
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3 、cet risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。
A ：对
B ：错
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4 、随机变量之间的相关性可以用相关系数进行描述，相关系数既可以描述变量间的线性相关关系，也可以描述非线性相关关系。
A ：对
B ：错
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5 、一般来说，进行va建模时，非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险（　　）
A ：对
B ：错
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6 、通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。
A ：对
B ：错
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7 、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。
A ：对
B ：错
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8 、当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度；而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行可以放松风险管理（　　）
A ：对
B ：错
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9 、市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。
A ：对
B ：错
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10 、kpmg风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。
A ：对
B ：错
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多项选择题（下列每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。每小题2分，共15题。）
1 、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征（　）。
A ：全面性
B ：相关性
C ：及时性
D ：可靠性
E ：可比性
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2 、

以下哪些属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率/指标？（　　）

 

A ：现金头寸指标
B ：速动比率
C ：核心存款比例
D ：贷款总额与总资产比率
E ：贷款总额与核心存款比率
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3 、

以下属于金融衍生品的是：（　　）

 

A ：即期金融产品
B ：金融期货
C ：期权
D ：远期利率协议
E ：货币互换
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4 、以下属于国内商业银行流动性资产的是：（　　）
A ：库存现金
B ：超额准备金
C ：一个月内到期的正常类贷款
D ：一个月内到期的债权
E ：长期公司债
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5 、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：（　）。
A ：用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B ：信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C ：无法全面的反映借款人的信用状况
D ：信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E ：方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
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6 、针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼（camel）分析系统包括：（　）
A ：资本充足性
B ：资产质量
C ：管理水平
D ：盈利水平
E ：流动性
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7 、商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面？（　）
A ：保证人的资格
B ：保证人的财务实力
C ：保证人的意愿
D ：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E ：保证的法律责任
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8 、财务比率主要分为哪几类（　　）
A ：盈利能力比率
B ：负债比重比率
C ：效率比率
D ：杠杆比率
E ：流动比率
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9 、按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有（　　）
A ：正常贷款
B ：关注贷款
C ：次级贷款
D ：可以贷款
E ：损失贷款
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10 、商业银行风险管理流程包括（　　）。
A ：风险识别
B ：风险计量
C ：风险监测
D ：风险控制
E ：风险对冲
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11 、

下列关于收益-风险的说法正确的有：（　　）

 

A ：在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系
B ：在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益
C ：在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险
D ：理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合
E ：经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上
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12 、商业银行贷款担保的主要方式有：（　）。
A ：保证
B ：抵押
C ：质押
D ：留置
E ：定金
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13 、

目前为止已开发出的金融期货包括：（　）

 

A ：利率期货
B ：货币期货
C ：股票指数期货
D ：商品期货
E ：汇率期货
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14 、

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容？（　　）

 

A ：有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等。
B ：表外业务的地区结构分析
C ：表外业务垫款成因分析
D ：表外业务垫款变化趋势的预测
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15 、

商业银行流动风险的主要成因包括：（　　）

 

A ：资产负债的期限结构不匹配
B ：资产负债的币种结构不匹配
C ：资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化
D ：管理层决策失误
E ：国家宏观调控政策
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