2008年11月银行从业资格风险管理试题(二)

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单项选择题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题2分，共20题。）
1 、

相比较而言，（　　）业务是最容易引发操作风险的业务环节

 

A ：柜台业务
B ：法人信贷业务
C ：个人信贷业务
D ：资金交易业务
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2 、测量银行流动性状况的指标不包括（　）。
A ：现金头寸指标
B ：核心存款比例
C ：贷款总额与总资产的比率
D ：资产周转天数
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3 、

衡量行业相对技术水平的指标是：（　　）

 

A ：行业净资产收益率
B ：行业盈亏系数
C ：行业资本积累率
D ：劳动生产率
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4 、下列关于流动性监管核心指标的说法。不正确的是（　　）。
A ：流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
B ：流动性比例不得低于25%
C ：核心负债比率不得低于60%
D ：人民币超额准备金率不得低于5%
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5 、（　）是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
A ：结算风险
B ：操作风险
C ：信用风险
D ：市场风险
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6 、

商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：（　）

 

A ：审慎性
B ：全面性
C ：盈利性
D ：独立性
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7 、

 （　）标志着国际商业银行业全面风险管理体系基本形成。

 

A ：《巴塞尔资本协议》
B ：《巴塞尔新资本协议》
C ：《全面风险管理框架》
D ：《商业银行资本充足率管理办法》
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8 、 下列关于市场准入的说法．不正确的是（　　）。
A ：市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B ：机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C ：业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D ：高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
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9 、

按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（　　）。

 

A ：完全等同于内部评级法
B ：是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C ：主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D ：是实施内部评级法的惟一必备条件
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10 、var值的大小与未来一定的（　　）密切相关。
A ：损失概率
B ：持有期
C ：统计分布
D ：损失事件
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11 、下列关于企业现金流量分析的表述。不正确的是（　　）。
A ：企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B ：企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C ：对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D ：对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
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12 、某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（　　）万元。
A ：1.6
B ：0.6
C ：3
D ：16
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13 、依据《贷款风险分类指导原则》（银发[2001]416号），关注类贷款定义为（　　）。
A ：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
B ：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
C ：关注类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
D ：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分
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14 、以下说法正确的是（　　）。
A ：商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险
B ：商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险
C ：系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理的范畴
D ：系统风险可以通过分散化策略进行管理
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15 、风险识别方法中常用的情景分析法是指（　）。
A ：将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B ：通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C ：通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D ：风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
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16 、巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（　）。
A ：1
B ：2
C ：3
D ：5
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17 、

随机变量y的概率分布表如下：

 

y

 

1

 

4

 

p

 

60%

 

40%

 

随机变量y的方差为（　　）。

 

A ：2.66
B ：2.16
C ：4.26
D ：4.58
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18 、在下列行为中。（　　）是由于银行内部流程而引发的操作风险。
A ：某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
B ：办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C ：某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
D ：银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证
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19 、

外部审计机构的权力不包括： （　）。

 

A ：要求被审计单位提供财务报表等相关资料
B ：及时反映被审计单位的违规行为
C ：要求商业银行的所有内部机密
D ：要求被审计单位的所有相关合同
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20 、（　　）是对初期有资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率。
A ：对数收益率
B ：百分比收益率
C ：绝对收益
D ：相对收益
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