2008年11月银行从业资格风险管理试题(三)
请考生注意，部份试卷无答案试题仅作参考，本份试卷考试时间是：100分钟，请把握好自己的考试时间，以便应对真正的考场。
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多项选择题（下列每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。每小题2分，共20题。）
1 、下列选项（ ）是外部事件引起的操作性风险的具体表现形式。
A ：外部欺诈/盗窃
B ：洗钱
C ：政治风险
D ：监管规定
E ：业务外包
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
2 、蒙特卡洛模拟法计量var值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
A ：可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B ：即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
C ：产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D ：计算量较小，且准确性提高速度较快
E ：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
3 、在单一法人客户信用风险识别中，对机构类客户应当主要识别（ ）风险。
A ：政策风险
B ：投资风险
C ：信誉风险
D ：财务风险
E ：经营风险
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
4 、从2002年开始，在技术股暴跌和“9.11”事件的双重重击下，美联储开始不断地降息，此举使得低收入家庭能够承担起按揭贷款了，资产证券化给银行提供了更多的按揭贷款的资金来源，从而使获得按揭贷款更加容易。而这又促使银行不断降低按揭贷款发放的标准，一些原来被认为信用较低的低收人家庭得以进入按揭市场，次按贷款提供者的数量不断增加。
此时，还诞生了划时代的高速按揭提供者，如新世纪金融公司（已经宣告破产）。它们与成千上万的独立的按揭经纪人签订合同以产生巨量的按揭产品。动性过剩致使全球资本不断涌人美国的住房市场，这给房价上涨带来了巨大的压力。华尔街深知，不断上涨的房价将阻碍次按市场的快速发展。欺骗和渎职给本已疯狂的次按市场火上浇油。最终2007年底积蓄已久的美国磁带危机爆发。上述案例包含了（ ）风险。
A ：信用风险
B ：市场风险
C ：操作风险
D ：流动性风险
E ：声誉风险
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
5 、
商业银行的风险对冲可以分为：（ ）。
A ：自我对冲
B ：市场对冲
C ：一般对冲
D ：特殊对冲
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
6 、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括（ ）。
A ：借款者信用状况的数据
B ：客户信用记录
C ：违约风险暴露的数据
D ：担保品价值的数据
E ：贷款的机会成本
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
7 、授信权限管理原则包括（ ）。
A ：给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B ：债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
C ：集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
D ：根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E ：每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
8 、巴塞尔规定使用高级计量法定性标准，商业银行应满足（ ）。
A ：必须拥有责权明晰的各部门所组成的操作风险管理系统
B ：作为银行内部操作风险评估系统的一部分，银行必须分类详细记录包括实物损失在内的各种相关损失数据
C ：必须有定期的报告来显示银行的风险分布，包括在监管中发生的损失，并将这些结果呈报给各个商业部门、高级管理者以及银行的所有者
D ：银行的操作风险管理体系必须完整备案
E ：银行的操作风险管理系统必须得到许可、生效，并且还应定期接受复查审核，这些复查审核应该包含银行的业务部门和监管部门两个方面
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
9 、与市场风险计量有关的几个基本概念有：（ ）。
A ：名义价值
B ：市场价值
C ：公允价值
D ：市值重估
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
10 、市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，它可以分为（ ）。
A ：利率风险
B ：股票风险
C ：商品风险
D ：结算风险
E ：汇率风险
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
11 、内部控制作为一个有机系统．包括的环节有（ ）。
A ：决策
B ：建设与管理
C ：执行与操作
D ：监督与评价
E ：改进
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
12 、可能影响商业银行声誉的事件包括（ ）。
A ：资产流动性发生重大变化
B ：银行内部重大不良信息披露
C ：国家监管政策变化
D ：浮动利率变化导致资产头寸的损失
E ：贷款人信用等级下降
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
13 、2001年。我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则。把贷款分为五类。下列定义正确的有（ ）。
A ：正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B ：关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C ：次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D ：可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收，人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E ：损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回．或只能收回极少部分
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
14 、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有（ ）。
A ：我国中央政府的债权
B ：中央政府投资的公用企业的债权
C ：政策性银行债权
D ：商业银行之间原始期限4个月以内的债权
E ：国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
15 、声誉危机管理规划的主要内容包括（ ）。
A ：制定战略性的危机沟通机制
B ：危机现场处理
C ：危机处理过程中的持续沟通
D ：管理危机过程中的信息交流
E ：模拟训练和演习
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
16 、以下活动中属于融资活动现金流出的是：（ ）。
A ：偿还债务所支付的现金
B ：发生筹资费用所支付的现金
C ：分配股利所支付的现金
D ：融资租赁所支付的现金
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
17 、中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？（ ）
A ：商业银行提供的贷款业务
B ：商业银行的中间业务
C ：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
D ：为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E ：为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
18 、对小企业进行信用风险分析时，应关注（ ）等风险点。
A ：产品多样化
B ：可能出现逃债现象
C ：自有资金匮乏
D ：很少开具发票
E ：经不起原材料价格波动
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
19 、根据大多数国家的标准，现金流量分为以下部分：（ ）。
A ：休闲活动的现金流
B ：经营活动的现金流
C ：投资活动的现金流
D ：融资活动的现金流
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
20 、下列选项（ ）是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A ：有明确记载的声誉风险管理政策和流程
B ：深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C ：建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D ：建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正
E ：建立公开、诚恳的内外部交流机制，满足所有利益持有者的要求
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
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