1 、

现金流量表的组成部分不包括：（　）

 

2 、当久期缺口dgop>0时，利率上升将导致银行股权价值（　　）。

3 、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指（　　）。

4 、客户评级是针对：（　）

5 、截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国；投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%、投资于美国政府机构债券的比率为36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是（　）。

6 、如果银行的总资产为1000亿元。总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于（　　）。

7 、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（　）。

8 、最重大的操作风险在于（　　）及公司治理机制的失效。

9 、 银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露

10 、（　）是目前操作风险识别与评估方法中应用最广泛，最普遍的方法。

11 、

《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　　）

 

12 、期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（　　）设定的限额。

13 、根据巴塞尔委员会对vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为（　　）个营业日。

14 、若借款入甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（　　）。

15 、公允价值、名义价值、市场价值和内在价值是对资产的四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（　　）。

16 、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（　）方面。

17 、a商业银行在判断贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，a银行判断该风险管理模型是否满足var设定的水平，下列统计方法最合适的是（　）。

18 、为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了（　　）方法。

19 、某银行贷出了价值为10亿元人民币、等级为的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万元人民币，第二年违约的总价值为l000万元人民币，则该类贷款第二年的边际死亡率为（　）。

20 、担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（　　）。

21 、 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　）。

22 、当前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、准确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是（　　）。

23 、对实施测试阶段的表述，下面选项中不正确的是（　　）。

24 、衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的（　　）。

25 、

下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是（　　）。