2008年银行从业资格风险管理最新试题(3)
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判断题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题2分，共10题。）
1 、信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
2 、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》可以知道，非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额/tie信贷资产预计损失。
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
3 、银行的负债比例要远远高于工商企业，其经营活动主要依赖于外部资金，且主要是存款人的资金。
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
4 、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
5 、在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
6 、由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。
A ：对
B ：错
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A:
B:
7 、相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存款，因此能够更好地反映短期流动性。
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
8 、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
9 、良好监管标准是规范和检验银行监管工作的基石。
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
10 、在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。
A ：对
B ：错
请选择答案：
A:
B:
多项选择题（下列每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。每小题2分，共15题。）
1 、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？（ ）。
A ：数据/信息质量
B ：违反系统安全规定
C ：系统设计/开发的战略风险
D ：系统的稳定性、兼容性、适宜性
E ：系统开发、维护成本过高
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
2 、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估。具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（ ）。
A ：资本充足率
B ：股本净回报率
C ：不良贷款率
D ：大额风险集中度
E ：不良贷款拨备覆盖率
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
3 、商业银行的资产负债期限结构是指。在未来特定时段内，（ ）的构成状况。
A ：流动性资产数量与流动性负债数量
B ：长期资产数量与长期负债数量
C ：敏感性资产数量与敏感性负债数量
D ：到期资产数量与到期负债数量
E ：现金流入与现金流出
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A:
B:
C:
D:
E:
4 、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。
A ：敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B ：即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C ：即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D ：远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E ：远期净敞口头寸=远期买人-远期卖出
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A:
B:
C:
D:
E:
5 、下列关于《商业银行资本充足率管理办法》的论述正确的是：（ ）。
A ：商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B ：商业银行资本充足率信息披露时问为每个会计年度的后三个月内
C ：因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟
D ：商业银行应在主要营业场所公布本办法要求披露的信息内容，并确保股东及相关利益人能及时获得
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A:
B:
C:
D:
6 、全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ ）。
A ：全球的风险管理体系
B ：全面的风险管理范围
C ：全程的风险管理过程
D ：全新的风险管理方法
E ：全员的风险管理文化
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A:
B:
C:
D:
E:
7 、
缺口分析的局限性包括（ ）。
A ：计算复杂，应用不便
B ：忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C ：未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D ：大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E ：只能反映利率变动的短期影响
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A:
B:
C:
D:
E:
8 、有限额管理过程中需要进行的决策包括：（ ）。
A ：确定限额的结构
B ：确定用来计算限额的方法
C ：确定限额的约束性
D ：确定限额管理的具体信贷种类
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
9 、巴塞尔委员会提出。为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括（ ）。
A ：董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B ：银行过去三年的roe均应当超过5%
C ：银行资产应当超过100亿美元
D ：银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
E ：银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
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A:
B:
C:
D:
E:
10 、
商业银行的内部控制包括哪几个要素？（ ）
A ：内部控制环境
B ：风险识别与评估
C ：内部控制措施
D ：信息交流与反馈
E ：监督评价与纠正
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A:
B:
C:
D:
E:
11 、以下选项中，哪些是企业集团通常具有的特征?（ ）。
A ：共同被第三方企事业法人所控制
B ：在股权上，直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制
C ：对关联方的财务和经营政策没有影响
D ：与自然人股东关系密切的家庭成员持有股份，与该自然人股东持有的股份合并计算
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
12 、在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿?（ ）。
A ：直接占有财产
B ：财产折价
C ：财产变卖
D ：财产拍卖
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
13 、对企业信用风险分析的5c指标包括哪些方面？（ ）。
A ：品德
B ：资本
C ：还款能力
D ：抵押
E ：经营环境
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
14 、关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是：（ ）。
A ：发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障
B ：加强银行内部的审计监督，建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制，形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切
C ：近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统，将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理
D ：我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机管理系统，使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
15 、下列关于风险管理策略的说法．正确的有（ ）。
A ：风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险
B ：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C ：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
D ：根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
E ：风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略
请选择答案：
A:
B:
C:
D:
E:
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